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Bénéficiaire du CER renforce les mathématiques & les finances

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Publié le lundi 03 août 2020

Mark Podolskij a été nommé professeur de mathématiques, avec une spécialisation en statistiques, probabilités et finance à l’Université du Luxembourg. Le professeur Podolskij apporte avec lui la bourse de recherche « Consolidator Grant » qui lui a été octroyée par le Conseil européen de la recherche (CER) afin qu’il développe une méthodologie statistique permettant de mieux comprendre les mégadonnées issues des modèles de diffusion. Il travaillera en étroite collaboration avec l’équipe existante pour renforcer la science des données et les sciences mathématiques à l’Université.

Une révolution dans les statistiques

Au cours des vingt dernières années, la disponibilité de vastes ensembles de données, que l’on appelle communément les « mégadonnées », a donné lieu à d’intéressantes recherches dans les domaines mathématique et informatique. Pour mieux comprendre comment ces données peuvent être appliquées, par exemple, au trafic Internet, à la biologie, à la génétique et à l’économie, les experts ont révolutionné l’apprentissage statistique et artificiel, l’optimisation et l’analyse numérique.

La subvention « Consolidator Grant » financera le projet « Statistical Methods For High Dimensional Diffusions (STAMFORD) » à hauteur de 1,65 millions d’euros sur cinq ans. Le projet STAMFORD vise à établir une théorie statistique concise permettant d’estimer les diffusions à grande échelle. « La partie méthodologique du projet nécessitera le développement de techniques avancées nouvelles en termes de statistiques mathématiques et de probabilités. En particulier, il conviendra d’arriver à de nouveaux résultats dans le domaine des statistiques paramétriques et non paramétriques, et des probabilités de grande dimension, qui vont bien au-delà de ce qui existe de plus élaboré aujourd’hui. C’est pourquoi la réussite du projet STAMFORD aura un impact considérable non seulement sur l’inférence statistique des modèles en temps continu dans les sciences naturelles et appliquées mais également dans le domaine des statistiques de grande dimension et des probabilités », a expliqué le professeur Podolskij.

 

Interdisciplinarité entre les mathématiques et la finance

Le professeur Podolskij travaillera à l’interface entre mathématiques et finance, avec une double affiliation à la Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine (FSTM) et à la Faculté de Droit, d’Économie et de Finance (FDEF).

Complémentarité et excellence dans la science des données

Le professeur Podolskij apportera également son soutien au groupe de recherche en statistiques mathématiques et science des données de l’Université du Luxembourg, qui a été créé en 2019 avec le recrutement du professeur Yannick Baraud pour diriger la « Chaire EER en mathématiques statistiques et science des données - SanDAL », et au groupe de probabilités dirigé par les professeurs Ivan Nourdin, Giovanni Peccati et Anton Thalmaier. Fondé dans le cadre du programme Horizon 2020 de l’Union européenne et doté d’un budget de 2,5 millions d’euros pour la période allant de 2019 à 2024, le projet SanDAL renforce les capacités de recherche et de formation de l’Université en mathématiques statistiques et science des données, et favorise la collaboration avec les partenaires industriels locaux, et d’autres parties prenantes et groupes de recherche sur une base multidisciplinaire.

Les professeurs Baraud et Podolskij travailleront en étroite collaboration pour faire de l’Université du Luxembourg un intervenant incontournable dans le domaine des statistiques et de la science des données. « Dans de nombreux secteurs de l’économie, les statistiques et la science des données sont devenues un facteur indispensable de la compétitivité. L’Université entend développer un centre d’excellence dans ce secteur ultra compétitif avec de nombreuses applications ; maintenant que nos équipes sont formées, nous sommes plus près de notre but », a déclaré le professeur Jean-Marc Schlenker, doyen de la Faculté des Sciences, des Technologies et de Médecine (FSTM) de l’Université du Luxembourg.

Expert internationalement reconnu des statistiques et des probabilités

Mark Podolskij a obtenu son doctorat de mathématiques à l’Université de la Ruhr à Bochum, en Allemagne, et enseigne les statistiques et les probabilités depuis 2010. Il a débuté sa carrière de professeur à l’Université de Heidelberg, en Allemagne, avant de rejoindre l’université Aarhus au Danemark en 2014 puis l’Université du Luxembourg en 2020. Il est également passionné du jeu de dames et a obtenu la médaille d’argent au championnat du monde de dames en 2007.

Il a publié 54 articles dans des revues internationales de statistiques et de probabilités de renom et est membre de nombreuses sociétés scientifiques (Bernoulli Society, German Mathematical Association, Institute of Mathematical Statistics, International Statistical Institute). Mark Podolskij intervient en qualité de rédacteur associé de diverses revues évaluées par les pairs (Lecture Notes in Mathematics, Modern Stochastics: Theory and Applications, Scandinavian Journal of Statistics, Statistics and Risk Modeling) et est le rédacteur en chef de Bernoulli.

« Nous sommes ravis d’accueillir le professeur Podolskij à l’Université », a déclaré le professeur Stéphane Pallage, recteur de l’Université. « Sa longue et solide expertise contribuera aux recherches et à la réputation de l’Université en matière de statistiques et de science des données, facilitera la collaboration interdisciplinaire impliquant deux facultés de l’Université et créera des ponts entre le monde de la finance et celui de la science des données au Luxembourg. »

 

À propos de l’Université du Luxembourg

L'Université du Luxembourg est une université de recherche internationale au caractère multilingue et interdisciplinaire. L’Université a été fondée en 2003 et compte aujourd’hui plus de 6 700 étudiants et près de 2 000 employés du monde entier. Ses facultés et centres de recherche interdisciplinaire comptent parmi leurs piliers de recherche la science des matériaux, l’informatique et la cybersécurité, le droit européen et international, la finance et l'innovation financière, l'éducation et l'histoire numérique et contemporaine. L’Université se concentre également sur les domaines interdisciplinaires de la santé et la biomédecine des systèmes, ainsi que la modélisation et simulation de données. Times Higher Education classe l’Université du Luxembourg au 1er rang mondial dans la catégorie « perspective internationale », en 12e position dans le classement « Young University Ranking » et parmi les 250 meilleures universités au monde.

Contact : Laura Bianchi, T. +352 46 66 44 9451, E. laura.bianchi@uni.lu